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博士論文 / Testing for a Common Volatility Process and Frictionless Hedging in Bivariate Time Series Models and Other Improvement in Model and Method

著者

書誌事項

タイトル

Testing for a Common Volatility Process and Frictionless Hedging in Bivariate Time Series Models and Other Improvement in Model and Method

著者名

陳璟輝

学位授与大学

横浜国立大学 (大学ID:0034) (CAT機関ID:KI000345)

取得学位

博士(経済学)

学位授与番号

甲第1927号

学位授与年月日

2017-09-15

各種コード

NII論文ID(NAID)

500001044270

NII著者ID(NRID)
  • 8000001153822
DOI (JaLC)

10.18880/00011420

DOI

info:doi/10.18880/00011420

本文言語コード

eng

データ提供元

機関リポジトリ / NDLデジタルコレクション

外部リンク

DOI

博士論文 / 横浜国立大学 / 経済学

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博士論文 / 経済学

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